Отвечает Юрий Александрович Пейсахович:
Из командной строки можно запускать любой исполняемый файл. Так что щелкнуть правой кнопкой на его имени и выбрать "Создать ярлык". Если же речь идет об утилитах командной строки, то создать *.bat файл, в котором описать последовательность выполняемых команд, к примеру: cmd ping 192.168.1.1 exit
Отвечает D.A.E.M.O.N.:
Нужно написать эту команду в файл с расширением *.bat и создать ярлык уже для него.