Можно ли в Windows XP установить свою заставку или, например какой-нибудь видеоролик, если да, то как?

Можно. И не только в XP. Попробуйте программу Flash ScreenSaver Builder (http://www.xemico.com/fssb/index.html). Поддерживаются форматы WAV, MID, MP3, AVI и SWF.