Отвечает TU-154:
Возможно, конфликт со встроенным в XP файрволлом - отключите его через Управление службами или в Свойствах соединения. Но скорее всего, вы просто не разобрались с настройками.
Отвечает Shurovik:
В ZoneAlarm смотри в настройках Privacy - скорее всего ты там что-то поотключал.