Можно ли заблокировать sfx архив так, чтобы его нельзя было разархивировать, а только вести установку? Где можно найти информацию по созданию sfx-архивов (интересуют комментарии)?

А как программа будет устанавливаться без распаковки, вы подумали? Ведь в процессе установки происходит разархивация.

Насчет комментариев: читайте справку, там все написано. Насчет установки: это архив, а не файл установки. Для создания файла установки воспользуйтесь программой InnoSetup.

В WinRAR есть такая фишка. Параметр -k Заблокировать архив. Если указать этот ключ при операции, изменяющей архив, то после этой операции архив уже нельзя будет изменить средствами RAR, т.е. любая изменяющая архив команда будет игнорироваться.