Как можно ограничить доступ к определенному сайту? Сделать так, чтобы он не загружался вообще, просто не открывался. В Internet Explorer есть такая функция, но надо вводить пароль, а это неудобно.

Самое простое -- сделать это в файрволле, например, в Outpost.

Ищи в папке с виндовс файл lmhosts пример смотри в lmhosts.sam. Оба файла нужно открывать Блокнотом или любым простейшим текстовым редактором, но только не вордом! а собственно вот пример содержимого файла: (все строки начинающиеся с символа # игнорируются) 127.0.0.0 www.rambler.ru 127.0.0.0 counter.rambler.ru использовать лучше всего адрес 127.0.0.0 т.к. 127.0.0.1 (всегда советуют именно его не задумываясь особо) это адрес локального компьютера и все запросы будут проходить обработку хоть и никуда и не попадут в итоге а может и попадут если у вас стоит веб сервер в любом его проявлении, просто зачем лишний раз систему напрягать? а 127.0.0.0 для того и задуман чтобы быть черной дырой.

Попробуйте воспользоваться файрволлом Agnitum Outpost Firewall: защитит подключение плюс множество дополнительных функций. Настройка: откройте окно параметры - вкладка "Подключаемые модули" - выберите в списке "Содержимое" - Параметры - настройте любые страницы (по словам на сайте, по его адресу, доверенные сайты для отмены на них блокировки).

Скорее всего вам по адресу: Настройка\Панель управления\ Свойства обозревателя\ Безопасность.

Можно прописать в файлах hosts и lmhosts (в XP они находятся в \WINDOWS\system32\drivers\etc) строку вида 127.0.0.1 http://сайт, и запретить юзеру возможность изменения этих файлов.