Собираюсь устанавливать Wi-Fi, чтобы подключиться к локальной сети и Интернету. Насколько это безопасно? Есть мнение, что любой желающий может подключиться ко мне, не особо при этом напрягаясь. Так ли это?

Не совсем. В беспроводных сетях тоже есть безопасность. И 2 алгоритма шифрования: WEP и WPA (не путайте с Windows Product Activation!). Второй более новый и его сломать труднее. Но тоже можно.

Могут подключиться только если не создашь свой пароль-ключ. По умолчанию на таких устройствах он отсутствует и тогда любой, видящий в сети твой Wi-Fi Интернет может подключиться и качать за твой счет. Если защититься паролем (и не просто твое имя или слово 'пароль') - довольно безопасно.