Программа GPRSExplorer показывает, что с моего PC идет скачивание инфы. Как и какими прогами узнать, что именно и откуда идет это скачивание?

Поставить Firewall. Лучше ставить Agnitum Outpost, если есть денежка, правда стоит он немного, а если не хочется платить, ставьте ZoneAlarm. После этого запустить Firewall в режиме обучения и посмотреть, кто лазит в Инет. Также, хорошо было бы поставить Lavasoft Ad-Aware с последними базами для ловли Троянов и прочей нечисти.

Программы-брандмауэры, например Agnitum Outpost Firewall показывают, какая программа или процесс куда и что закачивает/скачивает. Там же можно запретить/разрешить программам самостоятельно лезть в сеть.