Купил модем, подключил к телефону, но не могу выйти в Интернет.

Надо еще пойти заключить договор с провайдером, пригласить мастера, чтобы все это настроил, и только после этого выходить в Интернет.

Так и подмывает спросить - а к компу подключил?В первую очередь проверить, есть ли модем в устройствах. Потом создать подключение.