При переименовании файла, Windows XP SP2 пишет: после смены расширения имени файла, этот файл может оказаться недоступным. В чем может быть проблема?

При смене расширения файла он перестанет всего лишь автоматически открываться зарегистрированной именно для этого расширения программой. Большинство программ все равно смогут его открыть через меню файл\открыть. Впрочем, все равно при переименовании лучше всего расширение не менять (а менять только имя) - чтобы самому не запутаться.

У вас, похоже, отключен режим "Скрывать зарегистрированные расширения имен файлов". Поэтому при переименовании выделяется все имя файла, включая и расширение. А вы, не замечая этого, думаете, что переименовываете только то, что до последней точки (т.е. до расширения). Понятное дело, расширение теряется, и Винда честно вас об этом предупреждает.