Отвечает Виктор:
Служба Брандмауэр Windows/общий доступ к Интернету входит в SP2, скорее всего Вы поставили Windows без этого пакета исправлений.
Отвечает BigFoot:
Службу можно включить, выбрав Панель управления -> Администрирование -> Службы. Выбираешь службу, если остановлена, жми Пуск, тип запуска - Авто.