Создал в WinXP папку и после имени поставил пробел. Получилось «heroes «, никак не могу её удалить. Как быть?

Воспользуйтесь программой Unlocker.

Удалить из той программы, в которой создали.

Пробел тут ни при чем. Дело, скорее всего, в том, что в папке остались скрытые файлы. Надо в свойствах папки включить просмотр скрытых файлов и спокойно все удалится. Но если папка каким-то образом зарегистрирована в реестре, то тогда надо сначала в реестре найти и удалить ключи с записями, ссылающимися на эту папку.

Высока вероятность использования данных, имеющих прямое отношение к этой папке. Простое решение - закрыть все папки и приложения, а после перезагрузки (для большей убедительности) попробуйте с ней расправиться.

Это известный баг Майкрософта, спасение - чистый ДОС.