Я купил домой сервер DEPO. Какую лучше ставить ОС (Win95, Win98 или XP)? И как их ставить. Рекомендуют ставить SP2, что это такое?

SP2 - это пакет важнейших обновлений, исправлений и заплаток для Windows XP, которую и следует ставить как самую надежную из перечисленных вами операционок (желательно корпоративную версию).

Если планируете использовать сервер в качестве сервера, то лучше ставить не клиентскую, а серверную ОС (Windows 2000 Server, Windows Server 2003 и т.п.). Если же будет работать обычным настольным компьютером - тогда ставьте Windows XP (железо, думаю, позволяет). SP2 - это второй сервис-пак для Windows XP, то есть ищите диск с дистрибутивом Windows XP SP2.

Если не знаешь как ставить винду, зачем покупал сервер?

Если сервер не совсем древний, ставьте Windos XP или Windows 200x. Windows 9х не совсем коректно работает на современных компьютерах.

Windows Server 2003 SP1 однозначно, даже как рабочая станция, хотя будут проблемы с играми.