Какая утилита загружается с сайта обновлений MICROSOFT для проверки легальности версии Win XP Pro. Можно ли её удалить, если она уже установлена в систему?

Если удалить, то система все равно заставит её загрузить снова. Ведь это компонент Windows Update. Проще будет его отключить. Идите в меню Сервис - Управление Надстройками (Service - Manage AddOns). Там выберите "Настройки, используемые IE (Addons used by IE) и выделите надстройку Windows Genuine Advantage. В нижнем поле выберите "Отключить". Все. Больше надоедать не будет. Но этот способ годится только для IE.

Вообще пользоваться нелицензированными программными продуктами нехорошо, именно поэтому рекомендую найти валидный ключ к системе (их много всяких), и, с помощью одной очень известной проги, поставить его вместо старой. Иди на google или спроси у друзей.