Отвечает Александр:
Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Звуки и аудиоустройства -> Звуки, далее смотри события "Вход в Windows" или "Запуск Windows" и ставь, что душе угодно.
Отвечает TU-154:
Можно отключить экран приветствия (через Панель управления - Учетные записи пользователей) и настроить показ сообщения при входе в систему через реестр: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, параметры STRING LegalNoticeCaption - заголовок окна, STRING LegalNoticeText, текст сообщения.
Отвечает СТЕРН:
Редактором ресурсов (например Resource Tuner) открыть файл C:\WINDOWS\system32\logonui.exe. Там в принципе находятся строки типа Приветствие (welcome), Выключить компьютер и т.д. Если ручки не кривые и не боишься то дерзай =)