Отвечает Sergei L. Voitelev:
На XP она создаётся только после бекапа системного раздела (Пуск - Программы - Стандартные - Служебные - архивация...).
Отвечает Markiz:
Для разных Windows по разному. Вот передо мной книга: "Windows 98/ME/2000/XP" серии "Книга+Видеокурс". Здесь написано, как их делать, и как потом восстанавливаться.