Отвечает Alexey:
Вместо выключения сделай ярлык на рабочем столе "Выключить", который указывает на этот батничек, в конце которого стоиткоманда на выключение компьютера.
Отвечает MUHMUH:
Почитай http://www.izcity.com/data/system/ article878.htm.
Отвечает Dosja:
В редакторе групповой политики (gpedit) можно это сделать. Находиться он в Windows\system32\