Отвечает Shurovik:
Надо кликать на ссылку не левой, а правойкнопкой мыши и появится окно выбора, куда сохранять.
Отвечает TU-154:
Возможно, файл копируется во временную папку браузера. Посмотрите в папке \Documents and Settings\User_name\Local Settings\Temporary Internet Files.Кроме того, советую для закачки файловиспользовать не стандартные средствабраузера, а установить программу-качалку,например, ReGet, в которой, помимо повышенияудобства и часто скорости закачки, высможете задать любую папку для сохранениязакачиваемых файлов.
Отвечает Alexey:
Не нажимай на ссылку, а выбирай вконтекстном меню пункт "сохранить объект как ...",или передавай ссылку качалке, например,FlashGet.