Отвечает TU-154:
Проверьте автозагрузку (Пуск - Выполнить - msconfig, вкладка Автозагрузка) и отключите все лишнее.
Отвечает Eugen Lukin:
Закрыть Проводник перед выключением.
Отвечает pauk:
Проверь папку Автозагрузка.