Отвечает Forward:
Используйте комбинацию Win+E или напишите в свойствах ярлыка. Пример: ваша папка - D:\MyDocuments, в свойствах ярлыка должно быть так: C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE /n,/e,D:\MyDocuments.
Отвечает TU-154:
Посмотрите в Автозагрузке (в реестре), нет ли там команды на запуск Проводника. Если есть - удалите ее.