Отвечает Anatoly:
У меня было то же самое. Поставь финальный SP1 - в нём есть DirectX 9.0c.
Отвечает Кузнецов Юра:
Уже вышел Service Pack 1 для 2003 Server. Поставьте его. В него входит DirectX 9.0c.
Отвечает БеспечныйЕдок:
Из папки с DirectX9.0b в папку с DirectX9.0c копируешь с подменой файлы *.dll и запускай инсталлятор. Должно помочь. На ХРSP2 помогло.