Где найти прогу для скачивания фильмов?

А чего её искать-то? Она в любом браузере есть. Или найди по поиску в Yandex'e и скачай, к примеру, Dowhload Master. Замечательная вещь!

Сначала надо найти сайт, где эти фильмы скачать можно, а потом любой программой-даунлоадером. Сам пользуюсь бесплатной украинской Download Master. Правда, это все верно, если на сайте лежат сами фильмы, пригодные для прямого скачивания. Если это сайт, например, торрент-сети, то тут уже будет нужен свой клиент. И таких peer-сетей большое множество, как и клиентов для них.