При попытке скачать из Интернет МР3-файл запускается проигрыватель Windows Media. Как убрать это безобразие?

На некоторых сайтах такое действительно происходит. Тогда попробуйте кликнуть на линк с файлом правой кнопкой мыши и выберите в появившемся меню "Сохранить как".

А как ты «скачиваешь»? Дабл-клик на файле? Таким образом ты его не скачиваешь, а запускаешь на проигрывание. Либо кликни на файл правой кнопкой мыши и выбери в появившемся меню «Сохранить как», либо, что еще лучше, воспользуйся даунлоад-менеджером, напр. Download Master - http://www.westbyte.com/dm/?source=dm1.