Отвечает Shurovik:
Попробуйте просмотреть исходник (html-код) страницы - там может быть прямой линк на ролик.
Отвечает TU-154:
Например, такими программами, как ASFRecorder, HiDownload (www.hidownload.com), Net Transport (http://www.xi-soft.com), WM Recorder (www.netfor2.com), World TV (www.netfor2.com) или чем-нибудь подобным.
Отвечает F2002:
IE всегда сохраняет это дело во временную папку Temporary Internet Files (она системная и в обычном состоянии скрытая). Поищи в ней соответствующий видео файл.