Отвечает Alexey:
Когда появится окно с вопросом, что делать с файлом, выбери"Передать DM" и поставь галочку "Делать так всегда".
Отвечает Андрей:
Просто в Download Master в настройках, в общих есть галочка "Интеграция в FireFox".