Для чего нужен файрволл (firewall), где его можно скачать? Желательно русский.

Agnitum.com, не очень-то русский, но понятный(а много-то знать и не надо... Либо разрешить, либо запретить приложение, когда оно в первый раз полезет вИнтернет).

Файрволл - это межсетевой экран, предназначен для защиты компьютера, работающего, от несанкционированного доступа к данным, а также от сетевых атак из локальной сети или Интернета. Скачать, например, файрволл Kaspersky Anti-Hacker можно на сайте http://www.kaspersky.ru/.