Как установить прокси-сервер User Gate на комп и как им пользоваться?

Как установить? Как и любую программу - запуском инсталлятора и следованием его инструкциям. А как пользоваться - в Справке к программе смотрите или в поисковиках ищите.

Главное не открывать доступ на это подключение к интернету, затем Вам нужно настроить типы прокси, которые будет поддерживать Ваш сервер. После этого, если у Вас в сети играют во что- либо, установить программу Proxy Filter, я сам пользуюсь ей, и очень неплохие результаты