Зачем нужен Брандмауэр?

Брандмауэр (файервол) нужен для защиты вашего компьютера от всякой гадости с инета (Трояны, вирусы...).

Брандмауэр - фильтр, который отслеживает входящий и исходящий трафики и пропускает (запрещает) то, что вы зададите.