Пытаюсь загрузить с Интернета *.pdf файл, вместо стандартной «закачки», открывается окно «Рабочего стола».

В таких случаях открывается окно Интернет проводника (в него сейчас встроена функция, поддерживающая файлы pdf - Acrobat Reader). Если что-то не срабатывает, кликните правой кнопкой мышки на ссылку с pdf файлом и выберите "Сохранить в виде...", тогда сразу должно открыться окно для сохранения файла.