Возможно ли скачать файлы с удаленного компьютера и как (Windows XP)? Имеется соединение двух компов по телефонной линии через обычные модемы.

Можно, конечно, по ftp протоколу, смотрите справку Windows.

Да, возможно. Воспользоваться программой Remote Administrator. Или установив соединение через модем выйти на другой комп через имя компьютера. В адресной строке набрать \\ имя компьютера. Только перед этим нужно на удаленном компе открыть доступ к файлам и папкам. В свойствах папки нужно разрешить общий доступ к папке и вложенным файлам. Галочку в соответствующем месте поставить.