Отвечает D.A.E.M.O.N.:
При настройке, в свойствах соединения нужно выставить соответствующую галочку: "При подключении вывести значок в области уведомлений". Тогда будет видно, ходят ли сетевые пакеты.
Отвечает shelepiha:
У меня была такая проблема, всю ночь голову ломал, пока не понял, что на втором компе в антихаке Касперского включен режим невидимости. Проверь фаервол.