Зачем используют прокси-сервер? Браузеры, менеджеры загрузок имеют раздел по его настройке.

Прокси-сервер - сервер в Интернете, который может использоваться для различных целей. Например: какие-либо виды подключений к Интернету (например спутниковое) используют его для передачи данных на ваш компьютер; также может использоваться для ускорения Интернета или анонимной работы в сети.

Например, для подключения нескольких пользователей по локальной сети к Интернету, через компьютер имеющий соединение с Интернетом.

Еще может использоваться для анонимного хождения по сети. В этом случае сервер может получить не Ваш IP, а IP прокси.