Локальная сеть состоит из 4 компьютеров, на всех установлена Windows XP SP2. Один из них подключен к Интернету через прокси сервер. Как сделать, чтобы и на остальных компьютерах был Интернет.

На этом тоже надо ставить прокси или соединение "тпа мост" и на других компах указать этот комп как шлюз.

Установить на всех других компьютерах подключение к Интернету через шлюз, указав тот компьютер, который подключен к Интернету.

Если Интернет привязан к mac-адресу сетевой платы, то нужно установить 2 сетевые платы на главный компьютер. Одна для интернета, другая для местной локальной сети. Причем, сетевуха, через которую выходят в Интернет, должна иметь общий доступ. Адрес второй сетевухи (например: 192.168.0.1) нужно указать в качестве шлюза на других компьютерах. Адреса других компьютеров соответственно прописать 192.168.0.2, 0.3, 0.4. Брэнмауэр должен быть включен. Кроме того, иногда приходится прописывать адреса DNS-сервера вручную (узнать у провайдера), в других случаях - автоматически.