Как в Windows Xp запрещать доступ к некоторым сайтам? И можно ли сделать это средствами WindowsXP?

Такое возможно при использовании ИСА сервера (Интернет секьюрити анд акселерейшен сервер). Он позволяет запрещать протоколы, адреса, кэширует веб-страницы и еще много чего.

В настройках IE есть возможность создания списка блокируемых сайтов (и групп сайтов). Во вкладке "Безопасность" есть раздел "Ограниченные узлы". Вот туда и заносите ненужные вам сайты. А при помощи символов подстановки (*) можно запретить несколько сайтов со сходными именами. Например *.microsoft.com где вместо * будут подставляться любые буквосочетания (www, www1, www2, ftp и прочие варианты). Или указать IP-адрес сайта если он Вам известен: например такой 123.34.56.222.

Свойства обозревателя - Содержание - Ограничение доступа - Включить. Но работать будет только для IE. Для всех браузеров можно, например, прописать блокировку в файле hosts, или в файрволле.

Лучше всего использовать сторонние программы, к примеру, в том же Agnitum Outpost Firewall (www.agnitum.ru) имеется блокировщик нежелательных сайтов как по его адресу, так и по содержимому.