Хочу создать локальную сеть с выходом в интернет.

Так создайте! Кто ж вам мешает? На том компе, что подключен к Инету, ставьте программу прокси-сервера. Остальные компы через свитч к серверу. Настройте протоколы и в путь.

Действительно, в чем проблема-то? Создать можно что угодно, в зависимости от ваших возможностей и потребностей. Правда, если в локалке будет много желающих одновременно поработать в Инете, желательно иметь Hi-speed. Как пример - у меня дома кабель, 5Mb/sec. На кабеле стоит модем (Motorola). К нему подключен роутер (Linksys), к которому подцеплены 2 компа по проводам (можно до 4-х) и иногда цепляю по радио (wireless) рабочий ноут (можно до 16 штук, по-моему). IP и Gateway адреса надо установить по инструкции к роутеру. Если используется wireless, то неплохо бы еще в роутере ввести фильтрацию по MAC-адресам, чтобы соседи и прохожие вашим инетом не злоупотребляли :) На всю настройку при наличии навыка уходит минут 15. Количество подключаемых компов зависит от возможностей роутера, так что выбирайте его, исходя из ваших нужд. Сейчас можно найти роутеры с встроенным фаерволлом, но я не уверен, что это удобно в использовании.