Есть локальная сеть, в ней несколько машин, но модем только на одной, а Интернет нужен всем! Как можно подключить остальные машины через этот модем?

Установите Usergate или Kerio Winroute Firewall, или Wingate, или Winproxy... Одним словом, proxy server, а далее по документации (по хелпу). Мне нравится Kerio.

Расшарьте Инет на остальные компы, используя или встроенные средства, или программы для этого (т.н. прокси-серверы) - WinGate, UserGate.

Ставь прокси сервер на той машине где стоит модем. Да, в XP где-то есть встроенный прокси или шлюз, но лучше всего какой-нибудь CoolProxy, во первых, он кэширует странички для всех, во вторых, можно проконтролировать, что в данный момент происходит и какие странички грузятся.

Установить Kerio Winrout Firewall или что-то подобное.

На всех машинах запустить Мастер установки домашней сети. Если есть хотя бы одна машина с XP, сделать диск настройки сети, с помощью которого настроить все остальные машины. Или применить программу WinRoute.

Например, сделать это соединение общим, или через специальные проги: wingate, usergate, winproxy, winroute и многие другие.