Компьютер соединён с Интернетом через роутер, в котором работает аппаратный файервол. Система Windows XP Prof SP2. Встроенный файервол включён. Стоит ли заменить его на другой, например на Zone Alarm, повысит ли это безопасность и не мешают ли друг другу аппаратный и программный файерволы?

Аппаратный обладает минимальной функциональностью и может ограничить доступ с определенных адресов или на определенные порты, независимо от приложения. Поэтому файрвол на компе в этом случае обязателен, он-то и покажет, какое приложение куда ломится и запретит ему доступ, если оно не разрешено. Ведь в случае вируса аппаратный файрвол не сможет определить, чьи данные через него проходят - вируса или браузера.

Одно другому не мешает, а будет дополнять.

Аппаратный гораздо надежнее, но программный тоже нужен. Однозначно отключить встроенный firewalll windows XP - это решето, и ставим Zonealarm Pro или Outpost, опять же Pro. Из бесплатных Comodo firewall Pro.