Мой провайдер на своем сайте советует всем пользователям подключить прокси-сервер и дает какие-то настройки. То же самое требует антивирус для апдейта. Как его подключить и для чего он вообще нужен?

Прокси увеличивает возможность провайдера контролировать вас. Например, можно запретить доступ на некоторые сайты (ну это, конечно же, не порносайты - кому придет в голову их закрыть), запретить скачивать некоторые материалы и т.п. Скачанные кем-либо материалы некоторое время остаются на прокси, и, если вам они нужны тоже, то они скачиваются (быстро) с сервера, а не с далекого ресурса. Поэтому вот для обновления, скажем, антивируса, эта вещь бывает очень полезна, так как антивирус скачивают все. Одновременно прокси, как правило, защищен антивирусом, поэтому безопаснее через него. Ну а настройки: свойства обозревателя\нажмите кнопку НАСТРОЙКА, чтобы настроить прокси-сервер для этого соединения - и впишите туда те настройки, которые сообщил вам провайдер.

Работа в режиме прокси сервера это тот же offline. То есть вы смотрите только то, что закачано в кэше у вашего провайдера. Если, допустим, на сайте произошли изменения или обновления, вы этого уже не увидите. В общем, не очень то полезный режим, хотя если нужно что-нибудь скачать и много, то есть резон использовать прокси, так как возможно эту же информацию уже кто-нибудь скачивал и она спокойно лежит где-нибудь в кэше провайдера.