Скачал Кnoppix 3.7 с официального сайта. К сожалению, ничего не написано: как установить LINUX, как создать загрузочный диск.

Скорее всего Вы скачали файл такого типа "knoppix#.iso". Его нужно записать на CD с помощью Nero, функция "Запись с образа диска". CD станет загрузочным диском, с него и установите систему.

Сходи на knoppix.ru там подробно описано как установить knoppix на винт.

Knoppix - сам по себе представляет собой live Cd т.е. предварительной установки на винт не требуется. Система загружается прямо с диска. Сносить для этого винду не надо.