Возможно ли подключение к Интернету через внутренний модем ZyXEL OMNI PLUS, используя не обычную телефонную линию, а сотовый телефон (у меня Nokia 3510, в нем нет модема)?

Невозможно. Сотовый телефон должен иметь свой встроенный модем.

Возможно! Я как раз сейчас занимаюсь этой проблемой. Необходимо сделать кабель - переходник.

Если вам так нужен дорогой интернет через GPRS (EDGE) и нравится Nokia, купите Nokia 6021 (130 уе новый, думаю, не сильно дороже вашего), в нем все для этого есть: быстрый модем, IR-порт, Bluetooth, Pop-port (для кабеля), даже встроен браузер (медленно, зато компьютер не нужен). А для дома ничего лучше ADSL еще не придумали (и телефон свободен, и трафик неограниченный - качайте, сколько влезет). Все остальное (в пересчете на скачанный мегабайт) сильно дороже и, IMHO, таких усилий не стоит.