Что это за расширение *.ISO, и как устанавливать программы (ОС, как я понимаю) с этим расширением.

.ISO - не программа, а образ диска. Его можно или записать на диск (используя функцию "запись образа" в программе записи дисков), или смонтировать на виртуальный диск (Nero Image Drive, Alcohol 120%) и работать с ним, как с обычным компакт-диском.

Это образ диска. Рекомендую для чтения использовать программу Alcohol 120 либо с помощью Nero записать на диск и пользоваться на здоровье.

Это образ CD, загрузите его в любой виртуальный дисковод.

Это образ диска, для того чтобы с него установить, необходима записать на диск содержимое этого образа. Если установлена программа Nero достаточно просто два раза щелкнуть мышью.

Это образ диска. Закатайте сначала болванку из этого образа любой нормальной программой для записи CD (поддерживающей работу с образами), затем работайте с полученным диском.

ISO, вроде, стандарт какой-то. В общем, тебе нужно что-то вроде Nero.

Открой с помощью WinRAR.

Смотри здесь - http://www.nowa.cc/showthread.php?t=806.